La Chiesa della "Nunziatella" venne rifatta nei primi anni del '700 dall'architetto Ferdinando Sanfelice su commissione dei Padri Gesuiti che possedevano proprio sulla collina di Pizzofalcone il loro noviziato.
La chiesa fu dedicata alla Vergine "Annunziata" e fu detta della "Nunziatella" per distinguerla dall'altra molto più grande che sorge nel cuore della Napoli antica.

Il 3 novembre 1767, i Gesuiti furono allontanati dal Regno e tutte le loro proprietà confiscate. Nel 1787 proprio in quel sito, sul monte Echia, Ferdinando IV fondò la Real Accademia Militare. Da allora fino ad oggi la chiesa della "Nunziatella" è stata utilizzata come cappella della scuola militare.

La Chiesa è impreziosita dagli affreschi di F. De Mura che dipinse prima il catino absidale con "l'Adorazione dei Magi" e poi la grande volta con "l'Assunzione della Vergine".
​La Balaustra e l'Altare Maggiore con i gruppi di angeli sono opera mirabile del Sanmartino.